市場風(fēng)險管理

　　掌握市場風(fēng)險的定義和不同的市場風(fēng)險類型

　　了解市場風(fēng)險在業(yè)務(wù)中的暴露;掌握市場風(fēng)險衡量中的敏感性分析、波動性分析的原理及相關(guān)指標(biāo);熟悉市場風(fēng)險的應(yīng)對中的限額管理、估值管理、對沖管理、績效和激勵管理。

　　習(xí)題

　　常用的市場風(fēng)險限額包括()。①交易限額②風(fēng)險限額③止損限額④敏感度限額

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

　　()是指在正常的市場條件和給定的置信水平下，某一投資組合在給定的持有期間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

　　A.波動率

　　B.方差

　　C.VaR

　　D.期望

　　[答案]C

　　根據(jù)導(dǎo)致市場風(fēng)險因素的不同，市場風(fēng)險一般劃分為()。①利率風(fēng)險②外匯風(fēng)險③股票價格風(fēng)險④商品風(fēng)險

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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