金融風險管理基本框架

　　了解風險管理的流程

　　了解風險管理的組織機構(gòu);熟悉風險偏好與風險容忍度

　　了解風險限額的原則和理念、風險限額的類別

　　了解限額管理的環(huán)節(jié)

　　掌握資本定義和功能

　　熟悉資本的主要類別

　　掌握風險覆蓋率和資本杠桿率

　　熟悉壓力測試的定義和標準、壓力測試的情景和方法

　　習題：

　　下列關(guān)于風險管理說法錯誤的是()。

　　A.風險管理的第一步是識別各種明顯進而潛在的風險

　　B.風險識別包括感知風險和識別風險兩個環(huán)節(jié)

　　C.風險度量方法有敏感性分析法、波動性分析法、VaR法和壓力測試等

　　D.風險偏好是指金融機構(gòu)董事會和高級管理層明確說明的愿意承受的整體風險水平或者風險敞口

　　[答案]B

　　壓力測試的原則不包括()。

　　A.實踐性原則

　　B.審慎性原則

　　C.前瞻性原則

　　D.合理性原則

　　[答案]D

　　下列對于風險限額的相關(guān)概念，說法正確的是()。①限額管理體現(xiàn)了風險管理是一種積極的事前管理②限額管理是一種對風險的實時動態(tài)管理③限額管理體現(xiàn)了任何金融產(chǎn)品是風險與收益的組合，投資是以風險換收益④限額管理體現(xiàn)了現(xiàn)代風險管理是一種全面的風險管理

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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