選擇題：

　　1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步是識(shí)別各種明顯進(jìn)而潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)度量方法有敏感性分析法、波動(dòng)性分析法、VaR法和壓力測(cè)試等

　　D.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高級(jí)管理層明確說(shuō)明的愿意承受的整體風(fēng)險(xiǎn)水平或者風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　[答案]B

　　2.()，是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定壓力情景之下，然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，以考慮它們是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D.壓力測(cè)試

　　[答案]D

　　3.壓力測(cè)試的原則不包括()。

　　A.實(shí)踐性原則

　　B.審慎性原則

　　C.前瞻性原則

　　D.合理性原則

　　[答案]D

　　組合型選擇題：

　　1.證券公司董事會(huì)承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行的職責(zé)包括()。

　　①推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)

　�、趯徸h批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度

　�、蹖徸h批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好

　�、軐徸h批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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　　2.下列對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)限額的相關(guān)概念，說(shuō)法正確的是()。

　�、傧揞~管理體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理是一種積極的事前管理

　�、谙揞~管理是一種對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理

　　③限額管理體現(xiàn)了任何金融產(chǎn)品是風(fēng)險(xiǎn)與收益的組合，投資是以風(fēng)險(xiǎn)換收益

　�、芟揞~管理體現(xiàn)了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理是一種全面的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　A.①②③

　　B.①③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

　　3.在資本充足方面，常用的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)包括()。

　�、亠L(fēng)險(xiǎn)覆蓋率

　�、谫Y本杠桿率

　　③壓力測(cè)試

　�、苜Y本充足率

　　A.①③

　　B.①④

　　C.①②

　　D.②③

　　[答案]C