1.金融衍生工具伴隨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括(　)。

　�、�.匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

　�、�.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅳ

　　『正確答案』A

　　『答案解析』金融衍生工具伴隨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.下列屬于貨幣衍生工具的是(　)。

　　A.股票指數(shù)期權(quán)

　　B.股票期貨

　　C.利率互換

　　D.遠(yuǎn)期外匯合約

　　『正確答案』D

　　『答案解析』貨幣衍生工具包括遠(yuǎn)期外匯合約、貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換以及上述合約的混合交易合約。

　　3.中國銀行間金融衍生品市場集中于(　)。

　�、�.上海證券交易所

　�、�.深圳證券交易所

　　Ⅲ.全國銀行間同業(yè)拆借中心

　�、�.上海股權(quán)托管交易中心

　　A.Ⅲ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅱ

　　D.Ⅱ、Ⅲ

　　『正確答案』A

　　『答案解析』中國銀行間金融衍生品市場集中于中國外匯交易中心/全國銀行間同業(yè)拆借中心。

　　4.下列選項(xiàng)中，最基礎(chǔ)的金融衍生產(chǎn)品是(　)。

　　A. 現(xiàn)貨交易合約

　　B. 金融遠(yuǎn)期合約

　　C. 金融期貨合約

　　D. 金融期權(quán)合約

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查金融遠(yuǎn)期合約與遠(yuǎn)期合約市場。金融遠(yuǎn)期合約是最基礎(chǔ)的金融衍生產(chǎn)品。

　　5.下列有關(guān)金融期貨主要交易制度的說法，正確的是(　)。

　�、�.期貨交易所的會(huì)員經(jīng)紀(jì)公司必須向交易所或結(jié)算所繳納結(jié)算保證金

　�、�.大戶報(bào)告制度便于交易所審查大戶是否有過度投機(jī)和操縱市場行為

　　Ⅲ.交易所通常對(duì)每個(gè)交易時(shí)段允許的最大波動(dòng)范圍作出規(guī)定，一旦達(dá)到漲(跌)幅限制，則高于(低于)該價(jià)格的買入(賣出)委托無效

　　Ⅳ.結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu)，通常并不附屬于交易所

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』第Ⅳ項(xiàng)，結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建，也采取會(huì)員制。所有的期貨交易都必須通過結(jié)算會(huì)員由結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行，而不是由交易雙方直接交手清算。

　　6.信用違約互換交易的危險(xiǎn)來自于(　)。

　　I.集中交易

　�、�.高杠桿性

　　Ⅲ.信用保護(hù)買方不真正持有作為參考的信用工具

　�、�.場外交易

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』CDS交易的風(fēng)險(xiǎn)來自三個(gè)方面：(1)具有較高的杠桿性。(2)信用保護(hù)的買方并不需要真正持有作為參考的信用工具。(3)場外市場缺乏充分的信息披露和監(jiān)管。

　　7.下列關(guān)于金融期貨與金融期權(quán)盈虧特點(diǎn)的描述，正確的有(　)。

　�、�.金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的

　�、�.金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是有限的

　�、�.金融期權(quán)買方在交易中的潛在虧損是有限的，僅限于所支付的期權(quán)費(fèi)，而可能取得的盈利卻是無限的

　　Ⅳ.金融期權(quán)出售方在交易中所取得的盈利是有限的，而可能遭受的損失是無限的

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　『正確答案』A

　　『答案解析』金融期貨交易中雙方潛在的盈利和虧損都是無限的，Ⅱ的說法有誤。

　　8.股權(quán)類期權(quán)包括(　)。

　　I.單只股票期權(quán)

　�、�.股票組合期權(quán)

　�、�.認(rèn)股權(quán)證期權(quán)

　�、�.股票指數(shù)期權(quán)

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』股權(quán)類期權(quán)包括單只股票期權(quán)、股票組合期權(quán)、股價(jià)指數(shù)期權(quán)。

　　9.我國主要期權(quán)品種包括(　)。

　　Ⅰ.50ETF期權(quán)

　�、�.外幣期權(quán)

　�、�.外匯期權(quán)

　�、�.場外期權(quán)

　　A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查我國主要期權(quán)品種。我國目前的期權(quán)品種包括在上海證券交易所上市交易的股票期權(quán)—50ETF期權(quán)，以及在證券公司機(jī)構(gòu)間與證券公司柜臺(tái)市場交易的場外期權(quán)。

　　10.關(guān)于權(quán)證，以下說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.權(quán)證具有期權(quán)的性質(zhì)

　　B.權(quán)證有交易的價(jià)值

　　C.權(quán)證持有人只有權(quán)買入股票

　　D.歐式權(quán)證僅可以在到期日當(dāng)日行權(quán)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』權(quán)證持有人有權(quán)買入股票，也有權(quán)賣出股票。

　　11.可轉(zhuǎn)換公司債券是指其持有者可以在一定時(shí)期內(nèi)按一定比例或價(jià)格將之轉(zhuǎn)換成一定數(shù)量的另一種證券的證券，通常轉(zhuǎn)化為(　)。

　　A.ETF基金份額

　　B.普通股票

　　C.公司債券

　　D.優(yōu)先股票

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查可轉(zhuǎn)換公司債券的概念。

　　☞☞☞備考題庫：證券從業(yè)資格考試題庫{章節(jié)練習(xí)+模擬試題+考前試題+錯(cuò)題分析} ，考生可在線做題。

模擬考場	章節(jié)練習(xí)	歷年考題	章節(jié)講議
在線�？紲y試	章節(jié)專項(xiàng)測試	實(shí)戰(zhàn)演練	精講講義
查看詳情	查看詳情	查看詳情	查看詳情

　　12.申請(qǐng)發(fā)行可交換公司債券，應(yīng)該滿足下列規(guī)定(　)。

　�、�.申請(qǐng)人應(yīng)該是符合《公司法》《證券法》規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司

　　Ⅱ.公司最近1年末的凈資產(chǎn)額不少于人民幣5億元

　�、�.公司最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券1年的利息

　�、�.本次發(fā)行后累計(jì)公司債券余額不超過最近1期末凈資產(chǎn)額的40%

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　『正確答案』D

　　『答案解析』公司最近1年末的凈資產(chǎn)額不少于人民幣3億元，Ⅱ的說法有誤。

　　13.按發(fā)行方式分類，結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為(　)。

　　A.公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

　　B.股權(quán)聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品、利率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品、匯率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品和商品聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品

　　C.收益保證型和非收益保證型

　　D.本金保障型產(chǎn)品和保證最低收益型產(chǎn)品

　　『正確答案』A

　　『答案解析』按發(fā)行方式分類，結(jié)構(gòu)化金融衍生產(chǎn)品可分為公開募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。