11.金融風險的( )是指在風險事件未發(fā)生之前通過運用一定的防范性措施，以防止損失的實際發(fā)生或將損失控制在一定的可承受范圍之內。

　　A. 預防

　　B. 規(guī)避

　　C. 補償

　　D. 管理

　　【答案】 A

　　12.( )是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　A. 風險分散

　　B. 風險對沖

　　C. 風險轉移

　　D. 風險規(guī)避

　　【答案】 B

　　【解析 】風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　13.風險敞口也被稱為( )，一般指未被對沖或未加保護的風險。

　　A. 風險期望

　　B. 風險頭寸

　　C. 風險暴露

　　D. 風險預算

　　【答案】 C

　　【解析 】風險敞口也被稱為風險暴露，一般指未被對沖或未加保護的風險。

　　14.甲、乙兩家企業(yè)均為某金融機構的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，金融機構為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率。這種風險管理的方法屬于( )。

　　A. 風險補償

　　B. 風險轉移

　　C. 風險分散

　　D. 風險對沖

　　【答案】 A

　　15.在某一特定時期內，如果某交易員的初始投資資產(chǎn)為 100萬，其投資收益率為 20%，且投資組合的 VaR值為 80萬元，那么其經(jīng)風險調整后的資本收益( RAROC)為( )。

　　A.25%

　　B.20%

　　C.50%

　　D.40%

　　【答案】 A

　　16.( )是深入理解各種風險的成因和變化規(guī)律。

　　A. 度量風險

　　B. 分析風險

　　C. 識別風險

　　D. 感知風險

　　【答案】 B

　　【解析 】感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟主體所面臨的風險種類和性質;分析風險是深入理解各種風險的成因和變化規(guī)律。

　　17.風險溢價的大小與風險的高低成( )關系。

　　A. 正相關

　　B.負相關

　　C.非線性相關

　　D. 隨機

　　【答案】 A

　　【解析 】在有風險的金融資產(chǎn)交易活動中，投資者確定所交易的金融資產(chǎn)的價格時要考慮到風險的因素，即要求一個合適的風險溢價來補償所承擔的風險。風險溢價的大小與風險的高低成正相關關系。

　　18.( )是指可能單獨或共同引發(fā)風險的內在要素。

　　A. 風險源

　　B. 風險敞口

　　C. 風險事件

　　D. 風險損失

　　【答案】 A

　　【解析 】風險源是指可能單獨或共同引發(fā)風險的內在要素。理論上說，一切不確定的自然現(xiàn)象和社會現(xiàn)象均有可能引發(fā)特定的金融風險，其中比較常見的包括宏觀經(jīng)濟形勢、宏觀經(jīng)濟政策、政府監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)或產(chǎn)業(yè)運行狀況、企業(yè)經(jīng)營狀況、金融市場參與者行為等等。

　　19.由于( )的出現(xiàn)是隨機的，一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法，分散投資。

　　A. 系統(tǒng)性風險

　　B. 不可分散風險

　　C. 流動性風險

　　D. 非系統(tǒng)性金融風險

　　【答案】 D

　　【解析 】由于非系統(tǒng)性金融風險的出現(xiàn)是隨機的，一般而言可以采取 “不要把雞蛋放在同一個籃子里 ”的做法，分散投資，讓非系統(tǒng)性金融風險在整個資產(chǎn)組合中相互抵消，因此，非系統(tǒng)性金融風險也被稱為可分散風險。

　　20.根據(jù)( ) 2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風險管理暴露管理辦法》，風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露。

　　A. 中國銀保監(jiān)會

　　B. 中國證監(jiān)會

　　C. 國務院

　　D. 中國人民銀行

　　【答案】 A

　　【解析 】風險敞口也被稱為風險暴露，一般指未被對沖或未加保護的風險。根據(jù)中國銀保監(jiān)會2018年 4月 24日公布的《商業(yè)銀行大額風險管理暴露管理辦法》，風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露。

　　21.大額風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶超過其一級資本凈額( )的風險暴露。

　　A.2%

　　B.1.5%

　　C.2.5%

　　D.1%

　　【答案】 C

　　【解析 】大額風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶超過其一級資本凈額 2.5%的風險暴露。

　　22.按照能否分散，可將金融風險分為( )。

　�、� . 系統(tǒng)性風險

　　Ⅱ . 會計風險

　�、� . 非系統(tǒng)性風險

　　Ⅳ . 經(jīng)濟風險

　　A. Ⅰ 、 Ⅱ

　　B. Ⅱ 、 Ⅳ

　　C. Ⅰ 、 Ⅲ

　　D. Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ

　　【答案】 C

　　【解析 】按照能否分散，可將金融風險分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。