例題1：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量方法有(　　)。

　　A.敏感性分析和波動(dòng)性分析

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.感知分析和敏感性分析

　　D.情景分析和波動(dòng)性分析

　　答案：A

　　解析：市場(chǎng)衡量的方法由敏感性分析和波動(dòng)性分析。

　　例題2：(　　)描述市場(chǎng)在正常情況下可能出現(xiàn)的最大損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波動(dòng)性測(cè)量

　　D.VaR方法

　　答案：D

　　解析：VaR是指在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平下，某一投資組合在給定的持有期間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

2020年證券從業(yè)資格考試《證券市場(chǎng)法律法規(guī)》在線題庫(kù)	搶先試用
2020年證券從業(yè)資格考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》在線題庫(kù)	搶先試用

　　例題1：下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素的是(　　)。

　　I、違約概率

　　II、違約損失率

　　III、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　IV、預(yù)期損失和非預(yù)期損失

　　A.I、II、III

　　B.I、III、IV

　　C.II、III、IV

　　D.I、II、III、IV

　　答案：D

　　考點(diǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素包含

　　(一)違約概率(PD)

　　(二)違約損失率(LGD)

　　(三)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

　　(四)預(yù)期損失(EL=LGD×PD×EAD)

　　(五)非預(yù)期損失

　　例題2：5Cs系統(tǒng)是指(　　)。

　　I、品德和資本

　　II、還款能力

　　III、抵押

　　IV、經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　A.I、II、III

　　B.I、III、IV

　　C.II、III、IV

　　D.I、II、III、IV

　　答案：D

　　解析：5Cs包含了：

　　(1)品德(Character)

　　(2)資本(Capital)

　　(3)還款能力(Capacity)

　　(4)抵押 (Collateral)

　　(5)經(jīng)營(yíng)環(huán)境(Condition)

　　例題1：流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.貸款余額/存款余額×100%

　　B.流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

　　C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量×100%

　　D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)90天現(xiàn)金凈流出量×100%

　　答案：C

　　解析：流動(dòng)性覆蓋率(LCR)指壓力情景下公司持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來(lái)30天的現(xiàn)金凈流出量之比。

　　例題2：(　　)是指在交易中需要迅速而且大規(guī)模地買進(jìn)或者賣出證券，不能按照預(yù)定價(jià)位成交而多支付的成本。

　　A.買賣價(jià)差法

　　B.有效價(jià)差

　　C.沖擊成本

　　D.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　解析：沖擊成本是機(jī)構(gòu)大戶面臨的流動(dòng)性成本的重要表現(xiàn)，是指在交易中需要迅速 、而且大規(guī)模地買進(jìn)或者賣出證券，不能按照預(yù)定價(jià)位成交而多支付的成本。