11.風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成( )關(guān)系。

　　A.確定比率

　　B.正相關(guān)

　　C.隨機

　　D.負(fù)相關(guān)

　　12.下面( )行為會增加公司的財務(wù)風(fēng)險。

　　A.拆股

　　B.發(fā)放股票股利

　　C.發(fā)行新債

　　D.增發(fā)新股

　　13.( )是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。

　　A.度量風(fēng)險

　　B.分析風(fēng)險

　　C.識別風(fēng)險

　　D.感知風(fēng)險

　　14.( )是指在風(fēng)險資產(chǎn)的實際運作過程中采用流程、工具進行動態(tài)、實時監(jiān)測和報告。

　　A.風(fēng)險控制

　　B.事前控制

　　C.事中控制

　　D.事后控制

　　15.( )描述市場在正常情況下，可能出現(xiàn)的最大損失。

　　A.名義值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波動性測量

　　D.VaR 方法

　　16.VaR 的計算方法有( )。

　�、俚聽査�—正態(tài)分布法

　　②局部估值法

　�、蹥v史模擬法

　�、苊商乜�羅模擬法

　　A.①③④

　　B.①②③④

　　C.②③④

　　D.①③

　　17.縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段之后的階段是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　C.凈資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段

　　【答案】

　　6.【答案】C

　　7.【答案】D

　　【解析】一般企業(yè)正常融資關(guān)系受到破壞屬于融資流動性風(fēng)險。故④錯。

　　8.【答案】D

　　9.【答案】A

　　【解析】債券的信用風(fēng)險就是債券不能到期還本付息的風(fēng)險。信用風(fēng)險是債券的主要風(fēng)險。

　　10.【答案】D

　　1.【答案】A

　　2.【答案】D

　　3.【答案】B

　　4.【答案】D

　　【解析】風(fēng)險是不能完全被消除的。

　　5.【答案】D

　　11.【答案】B

　　【解析】風(fēng)險溢價的大小與風(fēng)險的高低成正相關(guān)關(guān)系。比如銀行的貸款利率一般為 4%，小文信用很差，所以銀行給小文的房貸貸款是 7%，比別人高，這多出來的 3%就是風(fēng)險溢價。信用風(fēng)險越高，風(fēng)險溢價就越高。因此選 B。

　　12.【答案】C

　　13.【答案】B

　　【解析】風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和識別風(fēng)險。感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟主體所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因和變化規(guī)律。

　　14.【答案】C

　　15.【答案】D

　　16.【答案】B

　　【解析】這題比較偏。VaR 可以分為局部估值法和完全估值法。局部估值法包括德爾塔—正態(tài)分布法;完全估值法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。風(fēng)險計算的過程非常復(fù)雜，僅需了解這幾個名詞即可。

　　17.【答案】D

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