第六章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述大綱內(nèi)容

　　掌握風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征;熟悉風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、作用機(jī)制和影響因素;掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的分類;熟悉系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的概念;熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念與特點(diǎn);熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與特點(diǎn)。

　　第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概述章節(jié)試題

　　1、______是指管理者通過(guò)承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度來(lái)取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。 ( D )

　　A. 回避策略 B. 轉(zhuǎn)移策略 C. 抑制策略 D. 分散策略

　　試題來(lái)源：考試網(wǎng)證券從業(yè)資格考試題庫(kù)

　　2、( )系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。 ( C )

　　A. 凱恩斯 B. 希克斯 C. 馬柯維茨 D. 夏普

　　3、( )是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 ( C )

　　A.回避策略 B.抑制策略 C. 轉(zhuǎn)移策略 D.補(bǔ)償策略

　　4、下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效( A )。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　5、( )存儲(chǔ)前前臺(tái)交易記錄信息、各種風(fēng)險(xiǎn)頭寸和金融工具信息及交易對(duì)手信息等。 ( A )

　　A.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) B. 中間數(shù)據(jù)處理器 C. 數(shù)據(jù)分析層 D.貸款評(píng)估系統(tǒng)

　　6、按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為( C )。

　　A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　7、( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 ( A )

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　8、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是( D )

　　A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D. 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

　　9、( )是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒(méi)有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。 ( C )

　　A. 利率風(fēng)險(xiǎn) B. 匯率風(fēng)險(xiǎn) C. 法律風(fēng)險(xiǎn) D. 政策風(fēng)險(xiǎn)

　　10.源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是(B )。

　　A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)