1.下面說法正確的是()

　　A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量

　　B.前定變量是隨機(jī)變量

　　C.外生變量是隨機(jī)變量

　　D.外生變量是非隨機(jī)變量

　　答案.D

　　解析:下面說法正確的是外生變量是非隨機(jī)變量。

　　2.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量()

　　A.都是隨機(jī)變量

　　B.都不是隨機(jī)變量

　　C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量

　　D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以

　　答案.A

　　解析:進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量都是隨機(jī)變量。

　　3.平穩(wěn)時(shí)間順序的均值為()，自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)無關(guān)，而非平穩(wěn)時(shí)間序列則不滿足這兩條要求。

　　A.指數(shù)

　　B.常數(shù)

　　C.整數(shù)

　　D.正數(shù)

　　答案.B

　　解析:平穩(wěn)時(shí)間順序的均值為常數(shù)，自協(xié)方差函數(shù)與起點(diǎn)無關(guān)，而非平穩(wěn)時(shí)間序列則不滿足這兩條要求。

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　　4.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件以下正確的是()

　　A.資本市場相互摩擦

　　B.不允許賣空

　　C.投資者對證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期

　　D.投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合

　　答案.C

　　解析:資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件有：資本市場沒有摩擦、投資者對證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期、證券的收益率具有單因素模型所描述的生成過程。

　　5.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，關(guān)于證券或證券組合的貝塔系數(shù)，下列理解正確的是()

　　A.貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度

　　B.貝塔系數(shù)越低，則對應(yīng)相同的市場變化，證券的期望收益率變化越大

　　C.貝塔系數(shù)為零的證券是高風(fēng)險(xiǎn)證券

　　D.投資者承擔(dān)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場會(huì)為此風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為支付額外的溢價(jià)

　　答案.A

　　解析:在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，關(guān)于證券或證券組合的貝塔系數(shù)，下列理解正確的是貝塔系數(shù)反映了證券收益率與市場總體收益率的共變程度。

　　6.首次公開發(fā)行股票數(shù)量在()股以上的，發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)。

　　A.2億

　　B.3億

　　C.4億

　　D.5億

　　答案.C

　　解析:首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，發(fā)行人和主承銷商可以在發(fā)行方案中采用超額配售選擇權(quán)。

　　7.首次公開發(fā)行股票采用詢價(jià)方式定價(jià)的，對投資者的報(bào)價(jià)的剔除，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的()

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　答案.A

　　解析:首次公開發(fā)行股票采用詢價(jià)方式定價(jià)的，對投資者的報(bào)價(jià)的剔除，剔除部分不得低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。

　　8.以下關(guān)于債券價(jià)值的說法不正確的是()

　　A.市場利率利于票面利率時(shí)，增加債券期限可以增加債券價(jià)值

　　B.市場利率不變的情況下，債券價(jià)值隨著時(shí)間逐步向票面價(jià)格趨近

　　C.市場利率高于票面利率時(shí)，債券到期時(shí)間越長，債券價(jià)值越大

　　D.在市場利率和票面利率相等的時(shí)候債券價(jià)值不會(huì)受到計(jì)息期和到期時(shí)間的影響

　　答案.C

　　解析:C項(xiàng)，市場利率高于票面利率時(shí)，為折價(jià)發(fā)行，到期時(shí)間越長，債券價(jià)值越小，C錯(cuò)誤。

　　9.下列關(guān)于上交所網(wǎng)上按市值申購的說法正確的有()

　　A.融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，但應(yīng)當(dāng)減去客戶融資金額

　　B.投資者可用于申購的證券賬戶市值為T-2日前20個(gè)交易日的日均持有非限售A股市值

　　C.證券賬戶注冊資料以發(fā)行公告確定的網(wǎng)上申購日前兩個(gè)交易日日中為準(zhǔn)

　　D.投資者T-1日時(shí)將其持有的市值全部賣出的，則該投資者在T日的申購無效

　　答案.B

　　解析:A項(xiàng)，根據(jù)《傷害市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實(shí)施辦法》，融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。B項(xiàng)，投資者持有的市值以投資者為單位，按其T-2日前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算，投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。C項(xiàng)，確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同，證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。D項(xiàng)，投資者T-1日時(shí)將其持有的市值全部賣出的，該投資者在T日的申購有效。

　　10.甲公司2014年12月31日凈資產(chǎn)為80億元，2015年6月30日凈資產(chǎn)為100億元，2012-2014年年均可分配利潤為2.5億元。甲公司擬申請發(fā)行企業(yè)債券用于城市基礎(chǔ)建設(shè)，項(xiàng)目投資總額為45億元，假設(shè)本次債券票面利率為5%，則本次發(fā)行規(guī)模最高為()億元。

　　A.27億元

　　B.31.5億元

　　C.40億元

　　D.50億元

　　答案.B

　　解析:根據(jù)“累計(jì)債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)(不包括少數(shù)股東權(quán)益)的40%”，則發(fā)行最大金額為100×40%=40億元，根據(jù)“最近3年可分配利潤(凈利潤)足以支付企業(yè)債券一年的利息”，最近三年平均可分配利潤為2.5億元元，利率為5%，則發(fā)行最大金額為2.5/5%=50億元，根據(jù)國家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》的規(guī)定，將債券募集資金占項(xiàng)目總投資比例放寬至不超過70%，則發(fā)行最大規(guī)模為45×70%=31.5億元。