23.金融市場(chǎng)個(gè)體投資者出現(xiàn)的心理和行為偏差主要有( )。

　　I.處置效應(yīng) Ⅱ.羊群行為

　�、�.過(guò)度交易行為 Ⅳ.本土偏差

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：D, 除I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四項(xiàng)外，金融市場(chǎng)個(gè)體投資者出現(xiàn)的心理和行為偏差還包括有限注意力驅(qū)動(dòng)的交易和惡性增資等偏差。

　　24.若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果是( )。

　　I.回歸參數(shù)估計(jì)量非有效

　　Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)失效

　�、�.模型的預(yù)測(cè)功能失效

　�、�.解釋變量之間不獨(dú)立

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、II

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：A, 在多元線性回歸模型中，如果存在多重共線性，將會(huì)給回歸方程的應(yīng)用帶來(lái)嚴(yán)重的后果，具體包括：①多重共線性使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定，并對(duì)于樣本非常敏感;②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大;③由于參數(shù)估值的方差增加，導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性t檢驗(yàn)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)接受零假設(shè)的可能性增加，可能會(huì)出現(xiàn)舍去對(duì)因變量有顯著影響的變量，導(dǎo)致模型錯(cuò)誤;④由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大，做預(yù)測(cè)時(shí)，會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的置信區(qū)間過(guò)大，降低預(yù)測(cè)精度。

　　25.在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時(shí)，存在異方差問(wèn)題將導(dǎo)致( )。

　　I.參數(shù)估計(jì)量非有效

　�、�.變量的顯著性檢驗(yàn)無(wú)意義

　　Ⅲ.模型的預(yù)測(cè)失效

　�、�.參數(shù)估計(jì)量有偏

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：A,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：①參數(shù)估計(jì)量非有效，0LS估計(jì)量仍然具有無(wú)偏性，但不具有有效性;②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義;③模型的預(yù)測(cè)失效，當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量的預(yù)測(cè)誤差變大，降低預(yù)測(cè)精度，預(yù)測(cè)功能失效。

　　26.消除自相關(guān)影響的方法包括( )。

　　I.嶺回歸法 Ⅱ.一階差分法

　�、�.德賓兩步法 IV.增加樣本容量

　　A.I、Ⅱ

　　B.I、Ⅲ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：C, 若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。I、Ⅳ兩項(xiàng)屬于消除多重共線性影響的方法。

　　27.下列關(guān)于t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的有( )。

　　I.對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)

　�、�.對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)

　　Ⅲ.對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)

　�、�.對(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)是t檢驗(yàn)

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅳ

　　答案及解析：B,回歸方程的顯著性檢驗(yàn)方法有：①對(duì)回歸方程線性關(guān)系的檢驗(yàn)，采用F檢驗(yàn);

　�、趯�(duì)回歸方程系數(shù)顯著性進(jìn)行的檢驗(yàn)，采用t檢驗(yàn)。線性關(guān)系的檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)因變量同多個(gè)自變量的線性關(guān)系是否顯著，回歸系數(shù)顯著性檢驗(yàn)則是對(duì)每一個(gè)回歸系數(shù)分別進(jìn)行單獨(dú)的檢驗(yàn)，它主要用于檢驗(yàn)每個(gè)自變量對(duì)因變量的影響是否都顯著。

　　28.平穩(wěn)時(shí)間序列的( )統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化。

　　I.數(shù)值 Ⅱ.均值

　�、�.方差 Ⅳ.協(xié)方差

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅱ、Ⅳ

　　C.I、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：D,平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，即反映統(tǒng)計(jì)特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時(shí)間的改變而改變，反之，為非平穩(wěn)時(shí)間序列。

　　29.行業(yè)分析方法包括( )。

　　I.歷史資料研究法 Ⅱ.調(diào)查研究法

　�、�.歸納與演繹法 Ⅳ.比較分析法

　　A.I、Ⅱ、Ⅲ

　　B.I、Ⅲ、IV

　　C.II、III、IV

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：D,除I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四項(xiàng)外，行業(yè)分析的方法還包括數(shù)理統(tǒng)計(jì)法。

　　30.宏觀分析所需的有效材料一般包括( )等。

　　I.金融物價(jià)統(tǒng)計(jì)資料

　�、�.貿(mào)易統(tǒng)計(jì)資料

　�、�.一般生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料

　�、�.國(guó)民收入統(tǒng)計(jì)與景氣動(dòng)向

　　A.I、Ⅳ

　　B.I、Ⅲ、Ⅳ

　　C.I、Ⅱ、Ⅲ

　　D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案及解析：D,宏觀分析信息包括政府的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)政策與措施、一般生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料、金融物價(jià)統(tǒng)計(jì)資料、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)資料、每年國(guó)民收入統(tǒng)計(jì)與景氣動(dòng)向、突發(fā)性非經(jīng)濟(jì)因素等。

　　31.關(guān)于上市公司調(diào)研的說(shuō)法，正確的是( )。

　　I.調(diào)研之前要先做好該上市公司的案頭分析工作

　　Ⅱ.調(diào)研之前要先跟上市公司聯(lián)系預(yù)約，有時(shí)還要提交調(diào)研提綱

　�、�.既然是調(diào)研，當(dāng)然包括打探和套取上市公司的內(nèi)幕敏感信息

　　Ⅳ.調(diào)研之后撰寫(xiě)正式報(bào)告，要保證公平對(duì)待對(duì)所有投資者客戶

　　A.I、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.I、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ

　　答案及解析：A,Ⅲ項(xiàng)，上市公司接受投資者調(diào)研的，不得提供內(nèi)幕信息。

　　32.PPl向CPl的傳導(dǎo)途徑有( )。

　　I.原材料→生產(chǎn)資料→生活資料

　�、�.原材料→生活資料→生產(chǎn)資料

　�、�.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料→食品→農(nóng)產(chǎn)品

　�、�.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料→農(nóng)產(chǎn)品→食品

　　A.I、Ⅲ

　　B.I、IV