10.自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告制度

　　建立健全自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告制度，報告內(nèi)容包括但不限于：投資決策執(zhí)行情況、自營資產(chǎn)質(zhì)量、自營盈虧情況、風(fēng)險監(jiān)控情況和其他重大事項等。董事和有關(guān)高級管理人員應(yīng)當(dāng)對自營業(yè)務(wù)內(nèi)部報告進(jìn)行閱簽和反饋。建立健全自營業(yè)務(wù)信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督。證券公司應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管部門和證券交易所的要求報送自營業(yè)務(wù)信息。報告的內(nèi)容包括：

　　(1)自營業(yè)務(wù)賬戶、席位情況。

　　(2)涉及自營業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策。

　　(3)自營風(fēng)險監(jiān)控報告。

　　(4)其他需要報告的事項。明確自營業(yè)務(wù)信息報告的負(fù)責(zé)部門、報告流程和責(zé)任人，對報告信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員要給予相應(yīng)的處理，并及時向監(jiān)管部門報告。

　　11.證券自營業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定董事會是自營業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)，在嚴(yán)格遵守監(jiān)管法規(guī)中關(guān)于自營業(yè)務(wù)規(guī)模等風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定基礎(chǔ)上，根據(jù)公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益和資本充足等情況確定自營業(yè)務(wù)規(guī)模、可承受的風(fēng)險限額等，并以董事會決議的形式進(jìn)行落實(shí)，自營業(yè)務(wù)具體投資運(yùn)作管理由董事會授權(quán)公司投資決策機(jī)構(gòu)決定。投資決策機(jī)構(gòu)是自營業(yè)務(wù)投資運(yùn)作的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)確定具體的資產(chǎn)配置策略、投資事項和投資品種等。自營業(yè)務(wù)部門為自營業(yè)務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，應(yīng)在投資決策機(jī)構(gòu)做出的決策范圍內(nèi)，根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)具體投資項目的決策和執(zhí)行工作。建立健全自營業(yè)務(wù)授權(quán)制度，明確授權(quán)權(quán)限、時效和責(zé)任，對授權(quán)過程作書面記錄，保證授權(quán)制度的有效執(zhí)行。建立層次分明、職責(zé)明確的業(yè)務(wù)管理體系，制定標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作流程，明確自營業(yè)務(wù)相關(guān)部門、相關(guān)崗位的職責(zé)。自營業(yè)務(wù)的管理和操作由證券公司自營業(yè)務(wù)部門專職負(fù)責(zé)，非自營業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。自營業(yè)務(wù)中涉及自營規(guī)模、風(fēng)險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)過集體決策并采取書面形式，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。自營業(yè)務(wù)必須以證券公司自身名義、通過專用自營席位進(jìn)行，并由非自營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)自營賬戶的管理，包括開戶、銷戶、使用登記等。建立健全自營賬戶的審核和稽核制度，嚴(yán)禁出借自營賬戶、使用非自營席位變相自營、賬外自營。

　　12.證券公司從事金融衍生產(chǎn)品交易的相關(guān)規(guī)定

　　證券公司可以委托具備證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格或者合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者資格的其他證券公司或者基金管理公司進(jìn)行證券投資管理。證券公司將自有資金投資于依法公開發(fā)行的國債、投資級公司債、貨幣市場基金、央行票據(jù)等中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)認(rèn)可的風(fēng)險較低、流動性較強(qiáng)的證券，或者委托其他證券公司或者基金管理公司進(jìn)行證券投資管理，且投資規(guī)模合計不超過其凈資本 80%的，無須取得證券自營業(yè)務(wù)資格。證券公司可以設(shè)立子公司，從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品等投資。設(shè)立前款規(guī)定子公司的證券公司，應(yīng)當(dāng)具備證券自營業(yè)務(wù)資格，并按照《證券公司監(jiān)督管理條例》第十三條關(guān)于變更公司章程重要條款的規(guī)定，事先報經(jīng)公司住所地證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。證券公司不得為以上規(guī)定的子公司提供融資或者擔(dān)保。具備證券自營業(yè)務(wù)資格的證券公司可以從事金融衍生產(chǎn)品交易。不具備證券自營業(yè)務(wù)資格的證券公司只能以對沖風(fēng)險為目的，從事金融衍生產(chǎn)品交易。證券公司與本規(guī)定有關(guān)事項的凈資本和風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算，應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會的規(guī)定。

　　13.對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施

　　證券公司、資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、代理推廣機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員從事集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)違反本細(xì)則規(guī)定的，中國證監(jiān)會依照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定作出行政處罰;涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。

　　14.集合資產(chǎn)管理計劃的獨(dú)立性

　　資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門部門辦理集合計劃資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對集合計劃資產(chǎn)獨(dú)立核算、分賬管理，保證集合計劃資產(chǎn)與資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)自有資產(chǎn)相互獨(dú)立，集合計劃資產(chǎn)與其他客戶資產(chǎn)相互獨(dú)立，不同集合計劃資產(chǎn)相互獨(dú)立。

　　15.證券投資咨詢?nèi)藛T不得面向公眾開展業(yè)務(wù)的情形

　　證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員在與自身有利害沖突的下列情況下應(yīng)當(dāng)進(jìn)行執(zhí)業(yè)回避：

　　(1)經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的公開發(fā)行證券的企業(yè)的承銷商或上市推薦人及其所屬的證券投資咨詢機(jī)構(gòu)和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)人員(包括自有關(guān)證券公開發(fā)行之日起十八個月內(nèi)調(diào)離的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)人員)，不得在公眾傳播媒體上刊登或發(fā)布其為客戶撰寫的投資價值分析報告，也不得以假借其他機(jī)構(gòu)和個人名義等方式變相從事前述業(yè)務(wù);

　　(2)證券公司的自營、受托投資管理、財務(wù)顧問和投資銀行等業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員在離開原崗位后的六個月內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù);

　　(3)證券投資咨詢機(jī)構(gòu)或其執(zhí)業(yè)人員在知悉本機(jī)構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與有關(guān)證券有利害關(guān)系時，不得就該證券的走勢或投資的可行性提出評價或建議;

　　(4)中國證監(jiān)會根據(jù)合理理由認(rèn)定的其他可能存在利益沖突的情形。

　　16.上海證券交易所會員客戶證券交易行為的監(jiān)督

　　會員應(yīng)當(dāng)建立、完善有效的證券交易和資金監(jiān)控系統(tǒng)，并制定相關(guān)的管理制度，結(jié)合公司客戶具體情況，在監(jiān)控系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)預(yù)警指標(biāo)，關(guān)注下列情形，以及時發(fā)現(xiàn)、制止可能存在的異常交易行為。

　　(1)單一客戶對單只證券進(jìn)行大額申報、大額成交、大額撤單、頻繁撤單的。

　　(2)客戶在上市公司披露重大信息前大量或持續(xù)買入或賣出相關(guān)證券的。

　　(3)客戶利用大額資金集中或持續(xù)買入單只證券的。

　　(4)客戶轉(zhuǎn)入證券賬戶且持有大量證券集中或持續(xù)賣出的。

　　(5)同一營業(yè)部客戶之間或者不同營業(yè)部固定客戶之間頻繁出現(xiàn)互為對手方交易的。

　　(6)客戶申報買入價格明顯高于或賣出價格明顯低于申報時點(diǎn)之前的行情揭示最新成交價且數(shù)量較大的。

　　(7)會員所屬營業(yè)部根據(jù)本所交易規(guī)則和有關(guān)通知被列入證券交易公開信息名單的，該營業(yè)部客戶集中且大量交易相關(guān)證券的。

　　(8)會員同一地區(qū)所屬營業(yè)部或者同一營業(yè)部的客戶集中買入單只證券且數(shù)量較大的。

　　(9)單一交易日內(nèi)同一客戶頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易且數(shù)量較大的。

　　(10)單一交易日內(nèi)同一客戶對單一證券在同一價位進(jìn)行大量反向交易的。

　　(11)通過大宗交易系統(tǒng)賣出股份的客戶與其交易對手方存在明顯關(guān)聯(lián)關(guān)系的。

　　(12)本所認(rèn)為需要關(guān)注的其他情形。

　　會員發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌違法違規(guī)交易且無法及時制止的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式報告本所。

　　會員應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)控下列證券賬戶的交易行為：

　　(1)被本所列為限制交易賬戶。

　　(2)在最近一季度被本所列為重點(diǎn)監(jiān)控賬戶。

　　(3)其他需要重點(diǎn)監(jiān)控的賬戶。

　　會員應(yīng)當(dāng)于每個交易日登錄本所網(wǎng)站“會員公司專區(qū)”有關(guān)監(jiān)管信息的欄目，查閱本所對其定向發(fā)送的限制交易賬戶及重點(diǎn)監(jiān)控賬戶名單。會員應(yīng)當(dāng)自得知上述賬戶名單之日起 5 個交易日內(nèi)，就該等賬戶相關(guān)的證券交易委托代理協(xié)議簽訂、客戶身份、授權(quán)委托手續(xù)、客戶風(fēng)險揭示、資金賬戶開設(shè)等情況進(jìn)行自查，并通過本所網(wǎng)站“會員公司專區(qū)”提交自查報告。上述賬戶涉嫌進(jìn)行第二十條所列交易的，會員應(yīng)當(dāng)及時以書面形式報告本所。對限制交易賬戶、重點(diǎn)監(jiān)控賬戶，會員應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)情況通知該賬戶的開戶人、實(shí)際控制人以及實(shí)際操作人，要求規(guī)范交易行為，并進(jìn)行相應(yīng)的合法合規(guī)交易教育。

　　17.中間介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍

　　證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交下列申請材料：

　　(1)介紹業(yè)務(wù)資格申請書。

　　(2)董事會關(guān)于從事介紹業(yè)務(wù)的決議，公司章程規(guī)定該決議由股東會或者股東大會做出的，應(yīng)提供股東會或者股東大會的決議。

　　(3)凈資本等指標(biāo)的計算表及相關(guān)說明。

　　(4)客戶交易結(jié)算資金獨(dú)立存管制度實(shí)施情況說明及客戶交易結(jié)算資金第三方存管制度文本。

　　(5)分管介紹業(yè)務(wù)的有關(guān)負(fù)責(zé)人簡歷，相關(guān)業(yè)務(wù)人員簡歷、期貨從業(yè)人員資格證明。

　　(6)關(guān)于介紹業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險隔離和合規(guī)檢查等制度文本。

　　(7)關(guān)于技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備情況的說明。

　　(8)全資擁有或者控股期貨公司，或者與期貨公司被同一機(jī)構(gòu)控制的情況說明，該期貨公司在申請日前 2 個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表。

　　(9)與期貨公司擬簽訂的介紹業(yè)務(wù)委托協(xié)議文本。中國證監(jiān)會自受理申請材料之日起 20 個工作日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。證券公司受期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)提供下列服務(wù)：

　　(1)協(xié)助辦理開戶手續(xù)。

　　(2)提供期貨行情信息、交易設(shè)施。

　　(3)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他服務(wù)。證券公司不得代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算或者交割，不得代期貨公司、客戶收付期貨保證金，不得利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金。證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議。委托協(xié)議應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

　　(1)介紹業(yè)務(wù)的范圍。

　　(2)執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施。

　　(3)介紹業(yè)務(wù)對接規(guī)則。

　　(4)客戶投訴的接待處理方式。

　　(5)報酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式。

　　(6)違約責(zé)任。

　　(7)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

　　雙方可以在委托協(xié)議中約定前款規(guī)定以外的其他事項，但不得違反法律、行政法規(guī)和本辦法的規(guī)定，不得損害客戶的合法權(quán)益。證券公司按照委托協(xié)議對期貨公司承擔(dān)介紹業(yè)務(wù)受托責(zé)任。基于期貨經(jīng)紀(jì)合同的責(zé)任由期貨公司直接對客戶承擔(dān)。