考點十二：風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用，投資項目風險識別，風險分析方法和風險對策分析。
(一)風險評價矩陣
(一)風險評價矩陣
(1)微小風險(N區(qū)域)。風險發(fā)生可能性很低，發(fā)生后造成的損失較小，對項目的影響很小。
(2)較小風險(L區(qū)域)。風險發(fā)生可能性較小，或發(fā)生后造成的損失較小，對項目的可行性不會產(chǎn)生影響。
(3)一般風險(M區(qū)域)。風險發(fā)生可能性不大，或發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項目的可行性。但應采取一定的防范措施。
(4)較大風險(H區(qū)域)。風險發(fā)生可能性較大，或發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項目可以接受的，必須采取一定的防范措施。
(5)重大風險(S區(qū)域)。風險發(fā)生可能性大，發(fā)生后造成的損失大，將使項目可行轉變?yōu)椴豢尚�，需要采取積極有效的防范措施。
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(二)離散型概率
�、倨谕�
�、诜讲�
③標準差S為方差的平方根
�、茈x散系數(shù)
(三)連續(xù)型概率
�、倨谕�
平均值=(x1+x2+┅+xn)/n
②方差
�、蹣藴什頢為方差的平方根
�、茈x散系數(shù)
(四)投資項目風險識別
(1)市場風險。
(2)技術與工程風險。
(3)組織管理風險。
(4)政策風險。
(5)環(huán)境與社會風險。
(6)其它風險。
(五)概率樹分析法
(1)風險解析法。(2)專家調(diào)查法。(3)風險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風險綜合評價法。
概率樹分析步驟：
(1)選擇風險因素以及狀態(tài)
(2)確定組合
(3)計算每一種組合的概率(重點)
(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR
(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點)
(6)判斷風險大小(重點)
(五)概率樹分析法
(1)風險解析法。(2)專家調(diào)查法。(3)風險概率估計。(4)概率樹分析。(5)蒙特卡洛模擬。(6)風險綜合評價法。
概率樹分析步驟：
(1)選擇風險因素以及狀態(tài)
(2)確定組合
(3)計算每一種組合的概率(重點)
(4)計算每一種組合的FNPV或FIRR
(5)計算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累計概率(重點)
(6)判斷風險大小(重點)
|
產(chǎn)品價格 |
原材料價格 |
凈現(xiàn)值/萬元 | ||
|
狀態(tài) |
概率 |
狀態(tài) |
概率 | |
|
上漲 |
0.35 |
上漲 |
0.4 |
41.82 |
|
不變 |
0.5 |
77.51 | ||
|
下降 |
0.1 |
94.29 | ||
|
不變 |
0.5 |
上漲 |
0.4 |
21.35 |
|
不變 |
0.5 |
37.13 | ||
|
下降 |
0.1 |
54.91 | ||
|
下降 |
0.15 |
上漲 |
0.4 |
-18.036 |
|
不變 |
0.5 |
-1.25 | ||
|
下降 |
0.1 |
25.31 | ||
(六)風險對策
(1)風險回避。
(2)風險減輕。
(3)風險轉移。
(4)風險接受(自留)。
|
序號 |
風險對策 |
特點 |
備注 |
|
1 |
風險回避 |
（1）中斷風險，使風險不再發(fā)生或不再發(fā)展（概率為零、損失量為零） |
|
|
2 |
風險減輕（損失控制） |
（1）預防損失措施的作用是降低或消除損失發(fā)生的概率 |
|
|
3 |
風險自留 |
（1）不改變風險的客觀性，即既不改變損失發(fā)生的概率和損失的嚴重性 |
不能單獨使用，要與其他對策組合 |
|
4 |
風險轉移 |
（1）風險轉移是國際工程EPC項目風險管理中重要的一種對策 |
|
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