三、判斷分析題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）

判斷正誤，請在題后的括號內(nèi)，正確的劃上“√”，錯誤的劃上“×”，并簡述理由。

1.利率互換的支付日指的是利率互換雙方開始計息的日子，一般比交易日晚兩個營業(yè)日。(      )

2.合約雙方通過協(xié)商達成在未來一定時期內(nèi)就某種外國貨幣按規(guī)定內(nèi)容進行交易的具有法律約束力的文件，雙方依此文件可以獲得結(jié)算公司保證的法律契約被稱為外匯期權(quán)合約。(      )

3.對一個空頭套期保值來說，如果基差擴大，則套期保值者的頭寸狀況就會惡化；相反，如果基差縮小，則套期保值者的頭寸狀況就會得到改善。(      )

4.FRA交割的內(nèi)容并不是協(xié)議的本金額，而是協(xié)定利率與參考利率之差，即本金額和協(xié)定期限共同決定的利率差額。(      )

5.固定匯率協(xié)議的雙邊報價方式與遠期利率協(xié)議的相同，但其交割方式與交割數(shù)額的計算與遠期利率協(xié)議的不同。(      )

四、計算題（本大題共2小題，每小題4分，共8分）

1.已知即期匯率：EUR/USD=1.5229/39

USD/CAD=1.0548/58

計算EUR/CAD的即期匯率。

2.已知某公司每年可以從倫敦的某銀行貸款10000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.65%的貸款邊際費率,而且每6個月重新滾動一次。假定目前6個月期LIBOR是9.85%，進一步假設(shè)第二個6個月的LIBOR是9.25%。

計算：當該公司想獲得一項一年期的歐洲美元貸款時，它需要支付的利息為多少？（按照滾動定價法計算）

五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

1.價格接受者

2.間接套匯

3.金融期貨