三、判斷分析題（本大題共5小題，每小題3分，共15分）

判斷下列各題，正確的在題后括號(hào)內(nèi)打“√”，錯(cuò)的打“×”，并簡(jiǎn)述理由。

1.路透交易系統(tǒng)的資訊來自全球1900余家銀行、證券交易所及商品交易中心等。（    ）

2.“雙底”慣例是假定即期起息日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則所有的遠(yuǎn)期起息日是相應(yīng)各月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。（    ）

3.當(dāng)遠(yuǎn)期外匯貼水時(shí)，銀行賣出擇期遠(yuǎn)期外匯使用的匯率是最接近擇期結(jié)束的匯率。（    ）

4.如果兩個(gè)即期匯率都是以美元作為單位貨幣，那么套匯匯率為交叉相乘。（    ）

5.在互換交易中，信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過套期保值來對(duì)沖。（    ）

四、計(jì)算題（本大題共2小題，每小題4分，共8分）

1.假設(shè)某國際公司每年可以從倫敦某銀行貸款5000000美元，該貸款的年利率是LIBOR加上0.7%的貸款邊際費(fèi)率，而且每3個(gè)月重新滾動(dòng)一次。假定目前3個(gè)月期LIBOR是5.855%，進(jìn)一步假設(shè)第二個(gè)3個(gè)月的LIBOR是5.255%，該國際公司如果想獲得一項(xiàng)6個(gè)月期的歐洲美元貸款。

要求：按照滾動(dòng)定價(jià)法試計(jì)算該國際公司需要支付的利息。

2.已知即期匯率GBP/USD=1.6120

又知兩種貨幣利率（1月期儲(chǔ)蓄存款）分別為：

GBPDEPO 1 Month                 3.12/3.225%P.A.

USDDEPO 1 Month                 9.165/9.285%P.A.

計(jì)算：GBP/USD Spot/1Month（1個(gè)月以31天計(jì)）的掉期率。（以利率平價(jià)理論為計(jì)算基礎(chǔ)）