自學考試《風險管理》模擬試題及答案

　　一、 單選題

　　1　商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

　　A　吸存放貸　　B　支付中介　　C　貨幣創(chuàng)造　　D　風險管理

　　2　風險是指：C

　　A　損失的大小　　B　損失的分布　　C　未來結果的不確定性　　D　收益的分布

　　3　風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B

　　A. 高風險低收益、低風險高收益　　B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益　　D.低風險低收益

　　4 風險分散化的理論基礎是：A

　　A 投資組合理論　　B 期權定價理論　　C 利率平價理論　　D 無風險套利理論

　　5 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有( )。B

　　A.特殊性、非盈利性和可轉化性　　B.普遍性、非盈利性和可轉化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉化性　　D.普遍性、盈利性和不可轉化性

　　6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于( B )的風險管理策略。

　　A 風險對沖　　B 風險分散　　C 風險轉移　　D 風險補償

　　7 商業(yè)銀行經濟資本配置的作用主要體現在( )兩個方面。C

　　A.資本金管理和負債管理　　B.資產管理和負債管理

　　C.風險管理和績效考核　　D.流動性管理和績效考核

　　8 如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為：D

　　A 0.1　　B 0.2　　C 0.3　　D 0.4

　　9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

　　A　風險管理知識　　B　風險管理制度

　　C　風險管理理念　　D　風險管理技能

　　10風險識別方法中常用的情景分析法是指：C

　　A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類

　　B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失

　　C 通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案

　　D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務 資料進行分析從而發(fā)現潛在風險

　　11　風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B

　　A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

　　D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　12　以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?C

　　A　Credit Metrics　　B KMV模型

　　C　VaR模型　　D　高級計量法

　　13 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?A

　　A　信用等級　　B　資產規(guī)�！　�C　盈利水平　　D　還款意愿

　　14壓力測試是為了衡量：B

　　A 正常風險　　B 小概率事件的風險　　C 風險價值　　D 以上都不是

　　15外部評級主要依靠：A

　　A 專家定性分析　　B 定量分析　　C 定性分析和定量分析結合　　D 以上都不對