自考《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》練習(xí)題及答案

　　一、名詞解釋(4`×6)

　　1.商業(yè)銀行 以盈利為目的的多功能綜合性企業(yè)

　　2.敏感性缺口 敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。有三種狀態(tài)，主要用于研究市場(chǎng)利率的變化對(duì)易于重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響，然后測(cè)量銀行資本凈值的變化，有針對(duì)性的采取措施。

　　3.CDs 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，是20世紀(jì)70年代在美國(guó)出現(xiàn)的一種金融創(chuàng)新工具，面額大，可轉(zhuǎn)讓。

　　4.貸款承諾 是銀行與企業(yè)達(dá)成的貸款意想性協(xié)議，企業(yè)可以按承諾規(guī)定取得貸款，有很多種類。

　　5.巴塞爾協(xié)議 是國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的核心原則，經(jīng)過(guò)了多次修訂，主要包括三大框架：資本充足率，內(nèi)部約束，市場(chǎng)紀(jì)律。

　　6.5“C”原則 CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL

　　二、填空題(0.5`×30)

　　1.商業(yè)銀行之性質(zhì)：贏利為目的的金融企業(yè)

　　2.商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分：國(guó)有獨(dú)資，股份制，企業(yè)所有.

　　3.美國(guó)商業(yè)銀行按管理體制分為：國(guó)民銀行，州銀行

　　4.存款按其穩(wěn)定性可分為：活期，定期，儲(chǔ)蓄

　　5.商業(yè)銀行資產(chǎn)種類：現(xiàn)金，貸款，投資，固定資產(chǎn)

　　6.現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成：庫(kù)存現(xiàn)金，存放央行，存放同業(yè)，浮存

　　7.貸款出售方式：更改，參與，轉(zhuǎn)讓

　　8.我國(guó)規(guī)定,設(shè)立全國(guó)性商業(yè)銀行注冊(cè)資本最低要求為：10億RMB，地方性商業(yè)銀行注冊(cè)資本最低要求為：1億RMB，,農(nóng)村信用社注冊(cè)資本最低要求為5000萬(wàn)RMB.

　　9.商業(yè)銀行資本金構(gòu)成：實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤(rùn)。

　　10.商業(yè)銀行結(jié)算工具支票，匯票，本票。

　　三、簡(jiǎn)答(6`×5)

　　1.比較銀行銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ)頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。

　　資本等于資產(chǎn)減負(fù)債，可用頭寸等于基礎(chǔ)頭寸加減銀行其他可用資金的變化。頭寸是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

　　2.商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)?

　　規(guī)�；�，集約化，網(wǎng)絡(luò)化，綜合性，高風(fēng)險(xiǎn)性等

　　3.商業(yè)銀行籌集資本的途徑?

　　內(nèi)部策略，外部策略

　　4.貸款五級(jí)分類?

　　正常，關(guān)注，刺激，可疑，損失。

　　5.如何利用期貨頭寸對(duì)銀行缺口進(jìn)行套期保值?

　　敏感性缺口為正時(shí)，期初購(gòu)進(jìn)期貨，期末出售證券

　　敏感性缺口為負(fù)時(shí)，期初出售期貨，期末購(gòu)入證券

　　四、論述(13`)

　　1.如果你是一個(gè)只有2萬(wàn)人城市的工商銀行行長(zhǎng)，在該城市另有4家其他專業(yè)銀行，1家財(cái)務(wù)公司，2家信托投資公司，其中有一家城市信用社對(duì)其所有的存款支付的利率比其他銀行高0.5%，聯(lián)系實(shí)際，請(qǐng)你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。

　　影響存款的因素有很多，價(jià)格、服務(wù)、社會(huì)關(guān)系、銀行地位等，關(guān)鍵是比較各家機(jī)構(gòu)之間的優(yōu)劣。然后有針對(duì)性地采取策略。

　　2.銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限組合失調(diào)，會(huì)使銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)，如何利用衍生金融工具避險(xiǎn)，給出你的建議。(9`)

　　資產(chǎn)期限長(zhǎng)于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議多頭，期貨多頭，看漲期權(quán)多頭，或互換。

　　資產(chǎn)期限短于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議空頭，期貨空頭，看跌期權(quán)多頭，或互換。