自考《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)》習(xí)題及答案

　　一、名詞解釋(4`×6)

　　1.資產(chǎn)負(fù)債比例管理 :是銀行經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方法，運(yùn)用一些比例指標(biāo)對(duì)銀行資產(chǎn)與負(fù)債進(jìn)行綜合管理

　　2.巴塞爾協(xié)議 ：是國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的核心原則，經(jīng)過了多次修訂，主要包括三大框架：資本充足率，內(nèi)部約束，市場(chǎng)紀(jì)律。

　　3.CDs 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，是20世紀(jì)70年代在美國(guó)出現(xiàn)的一種金融創(chuàng)新工具，面額大，可轉(zhuǎn)讓。

　　4.FRA 遠(yuǎn)期利率協(xié)議，是關(guān)于利率的遠(yuǎn)期協(xié)議，交易雙方基于對(duì)未來利率走勢(shì)的 不同判斷而達(dá)成的協(xié)議，固定未來的 資金利率。

　　5.償還期轉(zhuǎn)化 ：銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)往往要求償還期對(duì)稱，短期資金短期運(yùn)用，長(zhǎng)期資金長(zhǎng)期使用，但是由于一些因素影響，也可以短期資金長(zhǎng)期使用，長(zhǎng)期資金短期使用的情況。

　　6.5“C”原則 ：CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL

　　二:填空題(0.5`×30)

　　1.商業(yè)銀行之性質(zhì)：贏利為目的的金融企業(yè)

　　2.商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分：國(guó)有獨(dú)資，股份制，企業(yè)所有.

　　3.美國(guó)商業(yè)銀行按管理體制分為：國(guó)民銀行，州銀行

　　4.存款按其穩(wěn)定性可分為：活期，定期，儲(chǔ)蓄

　　5.商業(yè)銀行資產(chǎn)種類：現(xiàn)金，貸款，投資，固定資產(chǎn)

　　6.現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成：庫(kù)存現(xiàn)金，存放央行，存放同業(yè)，浮存

　　7.貸款出售方式：更改，參與，轉(zhuǎn)讓

　　8.我國(guó)規(guī)定,設(shè)立全國(guó)性商業(yè)銀行注冊(cè)資本最低要求為：10億RMB，地方性商業(yè)銀行注冊(cè)資本最低要求為：1億RMB，,農(nóng)村信用社注冊(cè)資本最低要求為5000萬RMB.

　　9.商業(yè)銀行資本金構(gòu)成：實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤(rùn)。

　　10.銀行卡依據(jù)資金的清償方式可分為借記卡，貸記卡，準(zhǔn)貸記卡

　　三、簡(jiǎn)答(5`×5)

　　1.比較銀行銀行資本，銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ)頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。

　　資本等于資產(chǎn)減負(fù)債，可用頭寸等于基礎(chǔ)頭寸加減銀行其他可用資金的變化。頭寸是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)。

　　2. 商業(yè)銀行“三性”原則之關(guān)系與協(xié)調(diào)?

　　三性原則：盈利性，安全性，流動(dòng)性。三者之間是對(duì)立統(tǒng)一的，沒有安全性、流動(dòng)性，盈利性就失去了依托，而沒有盈利，安全性、流動(dòng)性也是沒有意義的。但是三者之間也有對(duì)立。

　　3.商業(yè)銀行融資途徑?

　　吸收存款，向央行借款，向同業(yè)借款，債券融資，回購(gòu)，向國(guó)外借款等

　　4.貸款五級(jí)分類?

　　正常，關(guān)注，刺激，可疑，損失。

　　5.試描述歐式期權(quán)不同類型的損益狀態(tài)。

　　看漲期權(quán)多頭，看漲期權(quán)空頭，看跌期權(quán)多頭，看跌期權(quán)空頭。

　　四、論述(26`)

　　1.如果你是一個(gè)只有2萬人城市的工商銀行行長(zhǎng)，在該城市另有4家其他專業(yè)銀行，1家財(cái)務(wù)公司，2家信托投資公司，其中有一家城市信用社對(duì)其所有的存款支付的利率比其他銀行高0.5%，聯(lián)系實(shí)際，請(qǐng)你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。(8`)

　　影響存款的因素有很多，價(jià)格、服務(wù)、社會(huì)關(guān)系、銀行地位等，關(guān)鍵是比較各家機(jī)構(gòu)之間的優(yōu)劣。然后有針對(duì)性地采取策略。

　　2.試分析缺口管理(敏感性、持續(xù)期)模型的運(yùn)用。(9`)

　　敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負(fù)債。有三種狀態(tài)，主要用于研究市場(chǎng)利率的變化對(duì)易于重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響，然后測(cè)量銀行資本凈值的變化，有針對(duì)性的采取措施。

　　持續(xù)期缺口是資產(chǎn)持續(xù)期與負(fù)債持續(xù)期的差額，主要用于研究市場(chǎng)利率的變化對(duì)固定利率的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響，然后測(cè)量銀行資本凈值的變化，有針對(duì)性的采取措施。

　　3.銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限組合失調(diào)，會(huì)使銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)，如何利用衍生金融工具避險(xiǎn)，給出你的建議。(9`)

　　資產(chǎn)期限長(zhǎng)于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議多頭，期貨多頭，看漲期權(quán)多頭，或互換。

　　資產(chǎn)期限短于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議空頭，期貨空頭，看跌期權(quán)多頭，或互換。