11.【單選題】在2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ中巴塞爾委員會(huì)要求銀行建立留存超額資本，用于吸收嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)和金融衰退給銀行體系帶來(lái)的損失，由普通股構(gòu)成，最低要求是( )。

　　A：4.5%

　　B：2.5%

　　C：6%

　　D：0-2.5%

　　正確答案：B

　　參考解析：(1)留存超額資本，用于吸收嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)和金融衰退給銀行體系帶來(lái)的損失，由普通股構(gòu)成，最低要求為2.5%。

　　(2)反周期超額資本，要求銀行在信貸高速擴(kuò)張時(shí)期積累充足的經(jīng)濟(jì)資源，最低要求為0-2.5%。

　　12.【單選題】在2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ中建立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，其中用于度量短期壓力情境下單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況，目的是提高銀行短期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性中斷的彈性的指標(biāo)是( )。

　　A：流動(dòng)性覆蓋率

　　B：凈穩(wěn)定融資比率

　　C：總資本充足率

　　D：一級(jí)資本充足率

　　正確答案：A

　　參考解析：流動(dòng)性覆蓋率是用于度量短期壓力情境下單個(gè)銀行流動(dòng)性狀況，目的是提高銀行短期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性中斷的彈性。

　　13.【單選題】2010年“巴賽爾協(xié)議Ⅲ”強(qiáng)化了銀行資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，商業(yè)銀行核心資本充足率應(yīng)達(dá)到( )。

　　A：10.5%

　　B：4.5%

　　C：6%

　　D：8.5%

　　正確答案：D

　　參考解析：2010年“巴賽爾協(xié)議Ⅲ”確定了三個(gè)最低資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　(1)普通股充足率為4.5%，待新標(biāo)實(shí)施后達(dá)到7%。

　　(2)一級(jí)資本充足率為6%，待新標(biāo)實(shí)施后達(dá)到8.5%。

　　(3)總資本充足率為8%，待新標(biāo)實(shí)施后達(dá)到10.5%。

　　14.【多選題】下列屬于1988年巴塞爾報(bào)告主要內(nèi)容的是(　　)。

　　A：資本組成

　　B：資本標(biāo)準(zhǔn)

　　C：最低資本要求

　　D：過(guò)渡期安排

　　E：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

　　正確答案：A B D E

　　參考解析：1988年巴塞爾報(bào)告內(nèi)容包括：資本組成、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重、資本標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期安排。

　　15.【多選題】在2003年《新巴塞爾協(xié)議》中，被稱為“巴塞爾協(xié)議”三大支柱的是(　)。

　　A：監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

　　B：最低資本要求

　　C：治理結(jié)構(gòu)

　　D：內(nèi)部評(píng)級(jí)模型

　　E：市場(chǎng)約束

　　正確答案：A B E

　　參考解析：2003年新巴塞爾資本協(xié)議三大支柱：最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查以及市場(chǎng)約束的內(nèi)容。

　　16.【多選題】根據(jù)1988年巴塞爾報(bào)告，巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本，下列項(xiàng)目屬于核心資本的有(　)。

　　A：實(shí)收資本

　　B：公開(kāi)儲(chǔ)備

　　C：資產(chǎn)重估儲(chǔ)備

　　D：呆賬準(zhǔn)備金

　　E：長(zhǎng)期次級(jí)債券

　　正確答案：A B

　　參考解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級(jí)資本，包括實(shí)收資本和公開(kāi)儲(chǔ)備，這部分至少占全部資本的50%。附屬資本又稱為二級(jí)資本，包括未公開(kāi)儲(chǔ)備、資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金和呆賬準(zhǔn)備金、混合資本工具和長(zhǎng)期次級(jí)債券。

　　17.【多選題】2003年新巴塞爾資本協(xié)議的資本要求發(fā)生的重大變化包括( )。

　　A：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展

　　B：計(jì)量方法的改進(jìn)

　　C：鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型

　　D：資本約束范圍的擴(kuò)大

　　E：完善內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)

　　正確答案：A B C D

　　參考解析：巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)管思想，將資本金要求視為最重要的支柱。

　　18.【多選題】2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ強(qiáng)化了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下( )。

　　A：普通股充足率為7%

　　B：一級(jí)資本充足率為8.5%

　　C：總資本充足率為10.5%

　　D：核心資本充足率為4%

　　E：普通股充足率為2.5%

　　正確答案：A B C

　　參考解析：本題注意“新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下”這個(gè)前提條件。

　　19.【多選題】關(guān)于2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的內(nèi)容表述正確的有( )。

　　A：待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，正常情況下，商業(yè)銀行的普通股、一級(jí)資本和總資本充足率應(yīng)分別達(dá)到7%、8.5%和10.5%。

　　B：自2011年初按照3%的標(biāo)準(zhǔn)(一級(jí)資本/總資產(chǎn))開(kāi)始監(jiān)控杠桿率的變化

　　C：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

　　D：確定了新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施過(guò)渡期

　　E：建立反周期超額資本，用于吸收嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)和金融衰退給銀行體系帶來(lái)的損失，由普通股構(gòu)成，最低要求為2.5%。

　　正確答案：A B C D

　　參考解析：考核第19章第5節(jié)國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)。2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ的內(nèi)容如下表：

　　20.【單選題】源于20世紀(jì)30年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且一直到20世紀(jì)60年代都是被經(jīng)濟(jì)學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論是(　)。

　　A：公共利益論

　　B：保護(hù)債權(quán)論

　　C：金融風(fēng)險(xiǎn)控制論

　　D：金融脆弱論

　　正確答案：A

　　參考解析：公共利益論源于20世紀(jì)30年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且一直到20世紀(jì)60年代都是被經(jīng)濟(jì)學(xué)家所接受的有關(guān)監(jiān)管的正統(tǒng)理論。

　　觀點(diǎn)：監(jiān)管是政府對(duì)公眾要求糾正某些社會(huì)個(gè)體和社會(huì)組織的不公平、不公正和無(wú)效率或低效率的一種回應(yīng)。

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