類型：學習教育
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單項選擇題 【2017年真題】假設某持倉組合的βS是1.2，如果投資經理預測大盤會下跌，他準備將組合的βP降至0，假設現貨市值1000萬元，滬深300期貨指數為5000，βN為1，則他可以在期貨市場（），實現alpha套利。
A.買入8份合約
B.買入12份合約
C.賣空12份合約
D.賣空8份合約
正確答案：D
答案解析:alpha套利通過買入具有阿爾法值的證券組合產品，賣出指數期貨，實現回避系統(tǒng)性風險下的超越市場指數的阿爾法收益。該投資經理持有現貨，并且預測大盤會下跌，所以在期貨市場應該賣空，期貨頭寸為：合約份數=(現貨總價值/單位期貨合約價值)×β= 
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