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當前位置：假設簽訂一筆遠期利率協(xié)議，協(xié)議利率為3%，參考利率LIBOR為2%，名義本金1000美元，協(xié)議天數(shù)為180天
單項選擇題 假設簽訂一筆遠期利率協(xié)議，協(xié)議利率為3%，參考利率LIBOR為2%，名義本金1000美元，協(xié)議天數(shù)為180天，年基準天數(shù)為360天。則該筆交易的交割額為（）美元。
A.2.8765
B.3.5463
C.-4.9505
D.5.6732
正確答案：C
答案解析:本題考查交割額的計算。交割額=[（參考利率一協(xié)議利率）×協(xié)議本金數(shù)額×（協(xié)議期限天數(shù)/年基準天數(shù)）]/[1+參考利率×（協(xié)議期限天數(shù)/年基準天數(shù)）]=[（2%-3%）×1000×（180/360）]/[1+2%×（180/360）]=-4.9505。
相關知識：第一節(jié)金融工程
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