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       證券從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
       
      
    
      
        
      
        
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      量化投資模型存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，可能來自以下幾個(gè)方面（歷史數(shù)據(jù)的完整性，行情數(shù)據(jù)的完整性都可能導(dǎo)致模型行情數(shù)據(jù)的不匹配）
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年7月10日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學(xué)習(xí)教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評(píng)價(jià)：
      
							
      
						
      
						
      
							
      下載版本
      
							
						
      
						
        
					
        
					
        
						
        
					
        
					
        
						
        

        單項(xiàng)選擇題 【2017年真題】量化投資模型存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，可能來自以下幾個(gè)方面（）。 
        Ⅰ.歷史數(shù)據(jù)的完整性，行情數(shù)據(jù)的完整性都可能導(dǎo)致模型行情數(shù)據(jù)的不匹配 
        Ⅱ.模型設(shè)計(jì)中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)防措施，可能導(dǎo)致資金、倉位和模型的不匹配，而發(fā)生爆倉現(xiàn)象 
        Ⅲ.網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障也可能對(duì)量化投資產(chǎn)生影響 
        Ⅳ.同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 
        

        A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 
        

        B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ 
        

        C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ 
        

        D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 
        

        正確答案：D
        

        答案解析:市場(chǎng)上，針對(duì)不同的投資市場(chǎng)，投資平臺(tái)、和投資標(biāo)的，量化策略師按照自己的設(shè)計(jì)思想，設(shè)計(jì)了不同的量化投資模型，這些量化投資模型，一般會(huì)經(jīng)過海量數(shù)據(jù)仿真測(cè)試。模擬操作等手段進(jìn)行試驗(yàn)，并依據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)管理算法進(jìn)行倉位和資金配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化，但是潛在的風(fēng)險(xiǎn)不可避免。 
        

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