A.如果市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬提高，則所有的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同

B.如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則所有的資產(chǎn)的必要收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同

C.對風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度越低，市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大

D.如果某資產(chǎn)的β=1，則該資產(chǎn)的必要收益率=市場平均收益率

正確答案：A

答案解析:某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=該資產(chǎn)的β系數(shù)×市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬（R-R），不同的資產(chǎn)的8系數(shù)不同，所以，選項(xiàng)A的說法不正確。某資產(chǎn)的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，對于不同的資產(chǎn)而言，風(fēng)險(xiǎn)不同，風(fēng)險(xiǎn)收益率不同，但是無風(fēng)險(xiǎn)收益率是相同的，所以，選項(xiàng)B的說法正確。市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬（R-R）反映市場整體對風(fēng)險(xiǎn)的偏好，對風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度越低，意味著風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越高，要求的市場平均收益率越高，所以，（R-R）的值越大，即選項(xiàng)C的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率=R+該資產(chǎn)的β系數(shù)×（R-R），如果β=1，則該資產(chǎn)的必要收益率=R+（R-R）=R，而R表示的是市場平均收益率，所以，選項(xiàng)D的說法正確。

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