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       銀行從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
      
    
      
        
      
        
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      下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是()
      
						
      
							來源：焚題庫 [2020年5月14日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
      下載版本
      
							
						
      
						
        
					
        
					
        
						
        
					
        
					
        
						
        

        單項選擇題 下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。
        

        A.計算效率較高
        

        B.不需要通過歷史數據來分析
        

        C.對于非線性產品估值準確性較低
        

        D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布
        

        正確答案：B
        

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        答案解析:無
        

        相關知識：四、市場風險管理 
        

         
        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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         題庫產品名稱 試題數量 優(yōu)惠價 免費體驗 購買 
         2022年銀行從業(yè)《風險管理(初級)》考試題庫 1613題 ￥98 免費體驗 立即購買