類型：學習教育
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單項選擇題 關于CreditMetrics模型的說法錯誤的是( )。
A.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型
B.CreditMetrics模型目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
C.CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產組合VaR這一難題
D.CreditMetrics模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析
正確答案：D
答案解析:CreditRisk +模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，所以D項錯誤。?
相關知識：第二節(jié) 信用風險評估與計量
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