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      銀行從業(yè)資格考試

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      某1年期零息債券的年收益率為12%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%,若1年期的無風(fēng)險年收益率為6%

      來源:焚題庫  [2018年12月5日]  【
      單項選擇題 某1年期零息債券的年收益率為12%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%,若1年期的無風(fēng)險年收益率為6%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(  )。

      A.5.9%

      B.7.9%

      C.8.9%

      D.9.9%

      正確答案:C

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      責(zé)編:jianghongying

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