單項(xiàng)選擇題 在損失分布法框架下，銀行對(duì)其每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)／事件類(lèi)型組合分別估計(jì)頻率和嚴(yán)重度兩個(gè)概率分布函數(shù)，用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平( )和區(qū)間( )的操作風(fēng)險(xiǎn)VaR值。