類型：學(xué)習(xí)教育
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多項(xiàng)選擇題 【2021年真題】在兩種證券構(gòu)成的投資組合中，關(guān)于兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，兩種證券的收益率不相關(guān)
B.相關(guān)系數(shù)的絕 對(duì)值可能大于1
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為﹣1時(shí)，該投資組合能最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0.5時(shí)，該投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：A、C
答案解析:兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)，理論上介于區(qū)間[﹣1，1]內(nèi)，因此絕 對(duì)值不會(huì)大于1。選項(xiàng)B錯(cuò)誤。當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，兩種證券的收益率完全正相關(guān)，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)。在取值范圍內(nèi)，只要相關(guān)系數(shù)不為1，就可以在一定程度上分散風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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