商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 【2014年真題】商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為( )。
A.50%
B.86.67%
C.36.67%
D.42.31%
正確答案：A
答案解析:采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-(1.04-0，44)／1.2=50％，即該債項(xiàng)的違約損失率為50％。
相關(guān)知識(shí)：第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量
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