商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計(jì)算出的風(fēng)險價值(VaR)，隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計(jì)算出的風(fēng)險價值(VaR)，隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。
A.減少；增加
B.增加；減少
C.增加；增加
D.減少；減少
正確答案：C
答案解析:VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。
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