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      證券從業(yè)資格考試

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      5月15日,某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出5張7月大豆期貨合約

      來源:焚題庫 [2021年6月19日] 【

      類型:學習教育

      題目總量:200萬+

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        單項選擇題 5月15日,某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出5張7月大豆期貨合約,買入10張9月大豆期貨合約,賣出5張11月大豆期貨合約,成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其他因素影響的情況下,該投機者的凈收益是()元。(大豆期貨合約每張10噸)

        A.1000

        B.2000

        C.1500

        D.150

        正確答案:C

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        答案解析:5張7月大豆期貨合約對沖平倉獲利=(1750—1740)×5×10=500(元);10張9月大豆期貨合約對沖平倉獲利=(1765—1760)×10×10=500(元);5張11月大豆期貨合約對沖平倉獲利=(1770-1760)×5×10=500(元)。因此,該投機者的凈收益=500×3=1500(元)。

        相關知識:第二節(jié) 期貨估值 

         

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