類型：學習教育
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單項選擇題 假設某持倉組合的β是1.2，如果投資經(jīng)理預測大盤會下跌，他準備將組合的β降至0，假設現(xiàn)貨市值1000萬元，滬深300期貨指數(shù)為5000，則他可以在期貨市場（?），實現(xiàn)alpha套利。
A.買入8份合約
B.買入12份合約
C.賣空12份合約
D.賣空8份合約
正確答案：D
答案解析:alpha套利通過買入具有阿爾法值的證券組合產(chǎn)品，賣出指數(shù)期貨，實現(xiàn)回避系統(tǒng)性風險下的超越市場指數(shù)的阿爾法收益。該投資經(jīng)理持有現(xiàn)貨，并且預測大盤會下跌，所以在期貨市場應該賣空，期貨頭寸為：
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