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       證券從業(yè)資格考試 
      
            
        
      
    
      
    
    
       
      
    
      
        
      
        
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      假設某歐式看漲期權目前股價為4.6元，期權的行權價為4.5元，期限為1年，股價年波動率為0.3，無風險利率為6%，則該看漲期權的價值
      
						
      
							來源：焚題庫 [2021年2月26日] 【大 中 小】
							
      
							
							
						
      
					
      
					
      
						
      
							
      
							
      
								
      類型：學習教育
      
								
      題目總量：200萬+
      
								
      軟件評價：
      
							
      
						
      
						
      
							
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        單項選擇題 假設某歐式看漲期權目前股價為4.6元，期權的行權價為4.5元，期限為1年，股價年波動率為0.3，無風險利率為6%，則該看漲期權的價值為（�。┰�(已知累積正態(tài)分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
        

        A.0.96
        

        B.0.54
        

        C.0.66
        

        D.0．72
        

        正確答案：D
        

        答案解析:
        

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        相關知識：衍生產(chǎn)品 
        

         
        
					
        
					
        
                        
        
                            
        
                                
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