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無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的影響有(當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)減少)

來源：焚題庫 [2021年1月4日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬+

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單項(xiàng)選擇題 【2018年真題】無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的影響有(　)。 Ⅰ．當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)減少 Ⅱ．當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)增高 Ⅲ．當(dāng)利率下降時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)增高 Ⅳ．當(dāng)利率下降時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)減少

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

正確答案：B

答案解析:無風(fēng)險(xiǎn)利率水平會(huì)影響期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)減少；反之，當(dāng)利率下降時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值則會(huì)增高。

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