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      證券從業(yè)資格考試

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      在無(wú)套利基礎(chǔ)下,基差和持有期收益之間的差值衡量了()選擇權(quán)的價(jià)值

      來(lái)源:焚題庫(kù) [2021年2月23日] 【

      類型:學(xué)習(xí)教育

      題目總量:200萬(wàn)+

      軟件評(píng)價(jià):

      下載版本

        單項(xiàng)選擇題 在無(wú)套利基礎(chǔ)下,基差和持有期收益之間的差值衡量了( )選擇權(quán)的價(jià)值。

        A.國(guó)債期貨空頭

        B.國(guó)債期貨多頭

        C.現(xiàn)券多頭

        D.現(xiàn)券空頭

        正確答案:A

        答案解析:由于最便宜可交割券可能會(huì)變化,同時(shí)受到流動(dòng)性的影響,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空頭可以選擇用何種券進(jìn)行交割,在無(wú)套利基礎(chǔ)下,基差和持有期收益之間的差值衡量了國(guó)債期貨空頭選擇權(quán)的價(jià)值。

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