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      銀行從業(yè)資格考試

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      下列關于CreditMetrics模型的說法,不正確的是()。

      來源:焚題庫  [2017年5月10日]  【
      單項選擇題 下列關于Credit Metrics模型的說法,不正確的是( )。

      A.Credit Metrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

      B.Credit Metrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

      C.Credit Metrics直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值

      D.Credit Metrics是一種信用風險組合計量模型

      正確答案:C

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      相關知識:三、信用風險管理 

       

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      責編:liujianting

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