類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 在不考慮交易費用的情況下，行權(quán)對看漲期權(quán)多頭有利的情形有（）。I標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間Ⅱ標的物價格在損益平衡點以下Ⅲ標的物價格在執(zhí)行價格以下Ⅳ標的物價格在損益平衡點以上
A.Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
正確答案：B
答案解析:看漲期權(quán)多頭的最大損益結(jié)果或到期時的損益狀況如圖10一3所示。圖中，C為期權(quán)的價格，X為執(zhí)行價格，S為標的資產(chǎn)價格。當0≤S≤X時，處于虧損狀態(tài)，不執(zhí)行期權(quán)；當X＜S＜X+C時，處于虧損狀態(tài)，執(zhí)行期權(quán)，虧損小于權(quán)利金且隨著S的上漲而減小；當S=X+C時，選擇執(zhí)行期權(quán)損益=0；當S＞X+C時，執(zhí)行期權(quán)，盈利隨著S的上漲而增加。
相關(guān)知識：第三節(jié) 期權(quán)估值
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