類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 某債券基金持有l(wèi)億元的債券組合，債券組合的久期是4．5，此時國債期貨合約CTD券的久期是5．0。經(jīng)過分析，認(rèn)為未來市場收益水平會下降，如果基金公司希望將債券組合的久期調(diào)整為5．5，可以（?）。 I 買入國債期貨 Ⅱ 買入久期為8的債券 Ⅲ 買入CTD券 Ⅳ 從債券組合中賣出部分久期較小的債券
A.I、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：B
答案解析:久期是債券各期現(xiàn)金流支付時間的加權(quán)平均值，該基金公司希望將債權(quán)組合的久期由4．5調(diào)整為5．5，可以選擇買入久期大于5的債券或者從現(xiàn)有債券組合中賣出部分久期較小的債券。
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