類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 Black-Scholes模型的假設(shè)前提有（）。Ⅰ、該期權(quán)是歐式期權(quán)Ⅱ、允許賣空證券Ⅲ、不存在稅收和交易成本Ⅳ、在衍生證券的期限內(nèi)，證券不支付紅利
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:Black-Scholes模型的假設(shè)前提：1、金融資產(chǎn)收益率服從對數(shù)正態(tài)分布；2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險利率和金融資產(chǎn)收益變量是恒定的；3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；4、金融資產(chǎn)在期權(quán)有效期內(nèi)無紅利及其它所得（該假設(shè)后被放棄）；5、該期權(quán)是歐式期權(quán)，即在期權(quán)到期前不可實(shí)施。
相關(guān)知識：第三節(jié) 期權(quán)估值
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