單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于B-S-M模型的無(wú)紅利標(biāo)的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)公式的說(shuō)法，正確的有（　）。 Ⅰ N(d2)表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率 Ⅱ Ⅳ(d1)表示看漲期權(quán)價(jià)格對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的導(dǎo)數(shù) Ⅲ 在風(fēng)險(xiǎn)中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r替代 Ⅳ 資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性