A.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)=協(xié)方差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

B.β系數(shù)越大則市場(chǎng)風(fēng)瞼越大

C.所有資產(chǎn)的β系數(shù)都大于0，它們收益率的變化方向與市場(chǎng)平均收益率的變化方向一致

D.證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)p系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在證券資產(chǎn)組合中所占的價(jià)值比例

E.市場(chǎng)組合中的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被消除，所以市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)就是系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B、D、E

答案解析:選項(xiàng)A，單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)=協(xié)方差／市場(chǎng)組合收益率的方差；選項(xiàng)C，大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于0的，極個(gè)別資產(chǎn)的β系數(shù)是負(fù)數(shù)，表明這類資產(chǎn)與市場(chǎng)平均收益的變化方向相反。

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