類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】統(tǒng)計套利在方法上可以分為( )。 Ⅰ．β中性策略 Ⅱ．維護(hù)策略 Ⅲ．折中策略 Ⅳ．協(xié)整策略
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:統(tǒng)計套利在方法上可以分為兩類，一類是利用股票的收益率序列建模．目標(biāo)是在組合的β值等于零的前提下實現(xiàn)alpha收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協(xié)整關(guān)系建模，我們稱之為協(xié)整策略。
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