類型：學(xué)習(xí)教育
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簡答題 【2019年真題】甲公司有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，由X、Y、Z三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為40%，30%和30%，β系數(shù)分別為2.5，1.5和1。其中X股票投資收益率的概率分布如下：
Y、Z預(yù)期收益率分別為10%和8%，無風(fēng)險(xiǎn)利率4%，市場組合必要收益率9%。
問題：（1）X股票預(yù)期收益率？
（2）證券組合預(yù)期收益率？
（3）證券組合β系數(shù)？
（4）利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的必要收益率，判斷是否值得投資？
Y、Z預(yù)期收益率分別為10%和8%，無風(fēng)險(xiǎn)利率4%，市場組合必要收益率9%。
問題：（1）X股票預(yù)期收益率？
（2）證券組合預(yù)期收益率？
（3）證券組合β系數(shù)？
（4）利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的必要收益率，判斷是否值得投資？
參考答案：（1）X股票預(yù)期收益率：30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
（2）證券組合預(yù)期收益率：40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
（3）證券組合β系數(shù)：40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
（4）證券組合的必要收益率：4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
不值得投資，因?yàn)轭A(yù)期收益率小于必要報(bào)酬率。
答案解析:
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