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      銀行從業(yè)資格考試

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      某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人當(dāng)違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD是0.50

      來源:焚題庫  [2018年3月30日]  【
      單項(xiàng)選擇題 【2012年真題】某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人當(dāng)違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額是30億元人民幣,違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為( )億元。

      A.2

      B.1.5

      C.1

      D.2.5

      正確答案:C

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