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在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致（參數(shù)估計(jì)量非有效）

來源：焚題庫 [2020年11月3日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬+

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單項(xiàng)選擇題 在用普通最小二乘法估計(jì)回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致（）。 Ⅰ.參數(shù)估計(jì)量非有效 Ⅱ.變量的顯著性檢驗(yàn)無意義 Ⅲ.模型的預(yù)測失效 Ⅳ.參數(shù)估計(jì)量有偏

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

正確答案：B

答案解析:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果:①參數(shù)估計(jì)量非有效，OLS估計(jì)量仍然具有無偏性，但不具有有效性;②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義;③模型的預(yù)測失效:當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對Y的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度，預(yù)測功能失效。

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