單項(xiàng)選擇題 【2012年真題】假定1年期零息國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%;1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為( )。