類型：學習教育
題目總量：200萬+
軟件評價：
下載版本
簡答題 M公司擬進行股票投資,計劃購買A、B、C三種股票,并分別設計了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%。
要求:
1）根據A股票的β系數(shù),評價相對于市場投資組合而言的投資風險大小。
2）按照資本資產定價模型計算A股票的必要收益率。
3）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險收益率。
4）計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
5）比較甲乙兩種投資組合的β系數(shù),評價它們的投資風險大小。
已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%；乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%。
要求:
1）根據A股票的β系數(shù),評價相對于市場投資組合而言的投資風險大小。
2）按照資本資產定價模型計算A股票的必要收益率。
3）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險收益率。
4）計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
5）比較甲乙兩種投資組合的β系數(shù),評價它們的投資風險大小。
參考答案：
1）A股票的β＞1,說明該股票所承擔的系統(tǒng)風險大于市場投資組合的風險
2）A股票的必要收益率=8%＋1.5×（12%－8%）=14%
3）甲種投資組合的β系數(shù)=1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%=1.15
甲種投資組合的風險收益率=1.15×（12%－8%）=4.6%
4）乙種投資組合的β系數(shù)=3.4%/（12%－8%）=0.85
乙種投資組合的必要收益率=8%＋3.4%=11.4%
5）甲種投資組合的β系數(shù)（1.15）大于乙種投資組合的β系數(shù)（0.85）,說明甲投資組合的系統(tǒng)風險大于乙投資組合的系統(tǒng)風險。
相關題庫
| 題庫產品名稱 | 試題數(shù)量 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年中級會計師《財務管理》考試題庫 | 2529題 | ￥78 | 免費體驗 | 立即購買 |
微信掃碼關注焚題庫
-
歷年真題
歷年考試真題試卷，真實檢驗
-
章節(jié)練習
按章節(jié)做題，系統(tǒng)練習不遺漏
-
考前試卷
考前2套試卷，助力搶分
-
模擬試題
海量考試試卷及答案，分數(shù)評估