類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為（?）。
A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元
B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元
C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元
D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元
正確答案：A
答案解析:風(fēng)險價值 (Value at Risk , VaR) 是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。在持有期為1天、置信水平為97％的情況下，若計算的風(fēng)險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元。?
相關(guān)知識：第二節(jié) 市場風(fēng)險計量
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