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A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來(lái)計(jì)算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
正確答案：A、B、C、E
相關(guān)知識(shí)：四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
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| 2021年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫(kù) | 2413題 | ￥50 | ￥29 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 立即購(gòu)買(mǎi) |
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