類型：學習教育
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簡答題 某投資者將甲、乙兩種證券構成投資組合，已知甲證券的預期報酬率為12%，報酬率的標準差為16%；乙證券的預期報酬率為15%，報酬率的標準差為18%。組合中甲證券的投資比重占60%，乙證券的投資比重占40%。要求：(1)計算該投資組合的期望報酬率； (2)如果甲、乙兩種證券報酬率的相關系數(shù)為0.8，計算該投資組合的期望報酬率與組合標準差； (3)簡述在其他條件不變的前提下，證券報酬率相關系數(shù)的變化對投資組合的期望報酬率和組合標準差的影響。
參考答案：
(1)組合的期望報酬率=12%×60%+15%×40%=13.2%
(2)甲、乙兩種證券報酬率的相關系數(shù)為
0.8時：投資組合的期望報酬率=12%×60%+15%×40%=13.2%組合的標準差=
=15.96%
(3)以上計算結(jié)果表明，證券報酬率相關系數(shù)的大小對投資組合的期望報酬率沒有影響，但對投資組合的標準差有影響，在其他條件不變的前提下，相關系數(shù)越大，投資組合的標準差越大，組合的風險也越大。
相關知識：第二章、財務管理基礎
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