[單選題]在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端賣出、遠端買入，則遠端掉期全價等于即期匯率的做市商買價和遠端掉期點的做市商賣價的()。

　　A.和

　　B.差

　　C.積

　　D.商

　　[答案]A

　　[單選題]一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時，銀行(報價方)報價如下：美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343，(1M)近端掉期點為40.01/45.23(bp)，(2M)遠端掉期點為55.15/60.15(bp)作為發(fā)起方的某機構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出，則近端掉期全價為()。

　　A.6.238823

　　B.6.239815

　　C.6.238001

　　D.6.240015

　　[答案]A

　　[單選題]下面不屬于貨幣互換的特點的是()。

　　A.一般為1年以上的交易

　　B.前后交換貨幣通常使用不同匯率

　　C.前期交換和后期收回的本金金額通常一致，期末期初各交換一次本金，金額不變

　　D.通常進行利息交換，交易雙方需向?qū)Ψ街Ц稉Q進貨幣的利息。利息交換形式包括固定利率換固定利率、固定利率換浮動利率、浮動利率換浮動利率

　　[答案]B

　　[多選題]下列屬于即期對遠期的掉期交易的形式的是()。

　　A.交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　B.交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　C.交易者在賣出即期外匯的同時買進金額和幣種均相同的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　D.交易者在賣出即期外匯的同時買進金額和幣種均相同的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　[答案]AC

　　[多選題]下列屬于遠期對遠期的掉期交易的形式的是()。

　　A.交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯，可在買進期限短的外匯的同時賣出期限長的外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　B.交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯，可在買進期限短的外匯的同時賣出期限長的外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　C.交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯，可在賣出期限短的遠期外匯的同時買進期限長的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　D.交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯，可在賣出期限短的遠期外匯的同時買進期限長的遠期外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　[答案]AC

　　[多選題]隔夜掉期交易的形式包括()。

　　A.O/N(Overnight)

　　B.T/N(Tomorrow—Next)

　　C.S/N(Spot-Next)

　　D.T/T(Tomorrow—Tomorrow)

　　[答案]ABC

　　[多選題]下列關(guān)于T/N(Tomorrow—Next)的掉期形式的說法中，正確的是()。

　　A.可以買進下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯

　　B.可以賣出下一交易日到期的外匯，買進第二個交易日到期的外匯

　　C.T/N屬于隔夜掉期交易的一種

　　D.O/N掉期交易和T/N掉期交易形式相同

　　[答案]ABC

　　[多選題]掉期全價包括()。

　　A.近端掉期全價

　　B.近期掉期全價

　　C.遠端掉期全價

　　D.遠期掉期全價

　　[答案]AC

　　[多選題]外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)，所謂調(diào)整就是當外匯收付不匹配時，通過如下調(diào)整，使得外匯收付時間一致。()

　　A.將所持有的即期外匯變成遠期外匯

　　B.將所持有的即期外匯變成另一種即期外匯

　　C.將所持有的遠期外匯變成即期外匯

　　D.將所持有的遠期外匯變成比原來期限短的遠期外匯

　　[答案]ACD

　　[多選題]貨幣互換中的利息交換，計算利息的形式可以是()。

　　A.按照固定利率計算利息

　　B.按照浮動利率計算利息

　　C.按照復(fù)利計算利息

　　D.按照市場利率計算利息

　　[答案]AB

　　[多選題]下列屬于外匯掉期和貨幣互換的區(qū)別的是()。

　　A.外匯掉期一般為1年以內(nèi)的交易，也有1年以上的交易;貨幣互換一般為1年以上的交易

　　B.外匯掉期前后交換貨幣通常使用不同匯率;貨幣互換前后交換貨幣通常使用相同匯率

　　C.外匯掉期前期交換和后期收回的本金金額通常一致;貨幣互換前期交換和后期收回的本金余額通常不一致

　　D.外匯掉期通常前后交換的本金金額不變，換算成相應(yīng)的外匯金額不一致，由約定匯率決定;貨幣互換期末期初各交換一次本金，金額不變

　　[答案]ABD

　　[多選題]貨幣互換本金交換的形式主要包括()。

　　A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換

　　B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金

　　C.在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金

　　D.主管部門規(guī)定的其他形式

　　[答案]ABCD